证券A和B组成的证券组合P中组合线实际上在期望收益率和标准差的

证券A和B组成的证券组合P中相关系数p决定组合线在A与B之间的
　　正确答案：B解析：随着pAB的增大，弯曲程度将减小。

证券A和B组成的证券组合P中相关系数P决定组合线在A与B之间的
　　正确答案：×随着ρAB的增大，弯曲程度将减小。

证券A和B组成的证券组合P中相关系数P决定组合线在A与B之间的
　　正确答案：×随着ρAB的增大，弯曲程度将减小

市场组合由两个证券组成它们的期望收益率分别为8和13标准差
　　当相关系数为1时，证券组合的标准差最大，是20%*0.35+25%*0.65=23.25%可见没怎么降低整个组合的风险。当相关系数为1时，证券组合的标准差最小，是|20%*0.3525%*0.65|=9.25%大幅降低了整个投资组合的风险。

组合由证券X和证券Y各占50构成。证券X的期望收益率12标准差
　　AB

和证券Y各占50构成。证券的期望收益率12标准差12系数15
　　AB

组合由证券X和证券Y各占50构成。证券X的期望收益率11标准差
　　AB

组合由证券X和证券Y各占50构成。证券X的期望收益率12标准差
　　AB

证券市场线方程表明单个证券的期望收益率与标准差之间存在线性
　　错误解析：#证券市场线是以Ep为纵坐标、&beta；p为横坐标的坐标系中的一条直线，它的方程是：E.=ri+&beta；iEm一ri。#其中：E和&beta；分别表示证券或证券组合的期望收益率和&beta；系数，证券市场线方程表明证券或组合的期望收益与由&beta；系数测定的风险之间存在线性关系，充分体。