下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中正确的是。

两种证券组成的投资组合当证券间的相关系数小于1时下列关于分散化
　　正确答案：C解析：两种证券组成的投资组合的机会集是一条曲线。只要两种证券的相关系数小于1，它们组成的投资组合就具有分散风险的作用，机会集曲线就会弯曲，投资组合报酬率标准差就会小于各证券报酬率标准差的加权平均数。只有相关系数等于1时，两种证券收益率的变化方向和比。

关于投资组合的风险下列说法中不正确的是。
　　B【答案解析】本题考核投资组合风险的知识点，风险分散化效应有时使得机会集曲线向左凸出，并产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合。

下列关于两种证券组合的有效集的说法中正确的是。A离开最小方差
　　正确答案：ACD解析：投资于两种证券组合的机会集曲线中，全部投资于风险较低的证券点到最小方差组合点的弯曲部分，增加风险较大的证券比例，组合的标准差反而越小。

19下列关于投资组合的说法中不正确的是。
　　多种证券组合的机会集是一个平面，但是其有效集仍然是一条曲线，也称为有效边界。所以，选项B的说法不正确。

下列有关证券组合投资风险的表述中正确的有。
　　A，B，C，D解析：根据投资组合报酬率的标准差计算公式可知，选项A、B的说法正确；根据教材内容可知，选项C的说法正确；机会集曲线的横坐标是标准差，纵坐标是期望报酬率，所以，选项D的说法正确

关于投资组合的风险下列说法中不正确的是
　　B【答案解析】本题考核投资组合风险的知识点，风险分散化效应有时使得机会集曲线向左凸出，并产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合。

下列关于两种证券组合的有效集的说法中正确的是。
　　A，C，D答案解析：[解析]投资于两种证券组合的机会集曲线中，全部投资于风险较低的证券点到最小方差组合点的弯曲部分，增加风险较大的证券比例，组合的标准差反而越小。

证券投资组合的机会集和有效集
　　全部投资甲证券取得的报酬率最低6%，全部投资乙证券取得的报酬率最高8%，由此可知，选项A、B的说法正确；如果全部投资乙证券，标准差为15%，选项C正确。相关系数接近于零，投资组合会产生风险分散化效应，并出现后弯的机会集曲线，使投资组合标准差可能比甲证券标准差更小，选项。

证券投资组合的机会集和有效集
　　全部投资甲证券取得的报酬率最低6%，全部投资乙证券取得的报酬率最高8%，由此可知，选项A、B的说法正确；如果全部投资乙证券，标准差为15%，选项C正确。相关系数接近于零，投资组合会产生风险分散化效应，并出现后弯的机会集曲线，使投资组合标准差可能比甲证券标准差更小，选项。

关于投资组合的风险下列说法中不正确的是。
　　B解析：本题考核投资组合的风险和报酬。风险分散化效应有时使得机会集曲线向左凸出，并产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合。