当两种股票完全负相关时将这两种股票合理地组合在一起则。

对于由两种股票构成的资产组合为了能够最大限度地降低组合风险
　　B【专家解析】完全负相关得到的是一个无风险组合。

企业投资于AB两种股票两种股票收益率的正相关或负相关对于收益
　　如果两种股票收益率呈负相关，即一种股票价格上涨时另一种股票价格下跌，那么通过组合这两种股票可以在一定程度上抵消风险，特别是非系统性风险。当相关系数为-1时，即完全负相关，理论上可以完全抵消非系统性风险。因此，在构建投资组合时，考虑股票之间的相关性对于防范收益风险。

如某投资组合由收益呈完全负相关的等量两只股票构成则
　　正确答案：A：该组合的标准差等于零答案解析：一种股票的收益上升而另一种股票的收益下降的两种股票，称为负相关股票。投资于两只呈完全负相关的等量股票，该组合的标准差为零。

如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成当该组合的标椎差
　　正确答案解析：[解析]把投资收益呈负相关的股票放在一起进行组合，一种股票的收益上升而另一种股票的收益下降的两种股票，称为负相关的股票。该组合投资的标椎差为零时，所有的风险能完全抵消。

如果投资组合由完全负相关的两只股票构成投资比例相同则
　　正确答案：D：该组合的非系统性风险能完全抵消答案解析：本题的考点是相关系数的运用。当相关系数为1时，称=之=为完全负相关，即两项资产收益率的变化方向与变化幅度完全相反，表现为此增彼减，可以完全抵消全部投资风险。

关于投资组合两种资产如果完全负相关风险可以完全对冲但是此种
　　关于投资组合两种资产如果完全负相关风险可以完全对冲但是此种理论状态下如何盈利？资产收益不会与另一项资产亏损完全抵消。投资于两只呈完全负相关的股票，该组合投资的非系统性风险能完全抵销。把投资收益呈负相关的证券放在一起进行组合，一种股票的收益上升而另一种股。

如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成在该组合的标准差
　　正确答案：A解析：把投资收益呈负相关的股票放在一起进行组合，一种股票的收益上升而另一种股票的收益下降的两种股票，称为负相关的股票。该组合投资的标准差为零时，所有的风险能完全抵销。

对于由两种股票构成的资产组合为了能够最大限度地降低组合风险
　　B解析：完全负相关得到的是一个无风险组合。

如果两种股票完全正相关是否有可能形成一个方差为零的投资组合
　　不怎么样的，正相关说明组合的相关系数为1，这样是不好的。可能值偏离期望值的方差这是是最大的。其实最好的关系是：完全负相关。这样的组合的收益线是一条折现，同一风险的收益是最高的，同一收益的风险是最低的。可以去读一些相关书籍，不是很难的。。.当然，我说的是理论，不过。

如某投资组合由收益呈完全负相关的等量两只股票构成则
　　正确答案：A解析：把投资收益呈负相关的等量证券放在一起进行组合。一种股票的收益上升而另一种股票的收益下降的两种股票，称为负相关股票。投资于两只呈完全负相关的等量股票，该组合的标准差为零。