甲乙两种证券的相关系数为06预期报酬率分别为14和18标准差

对于两种证券形成的投资组合当相关系数为1时投资组合的预期值和
　　对

假设A证券收益率的标准差是12B证券收益率的标准差是20AB
　　A

证券组成它们的期望收益率分别为8和13标准差分别为12和20
　　市场组合期望收益率为11%，标准差为14.20%。假设市场组合由两个证券组成，它们的期望收益率分别为8%和13%，标准差分别为12%和20%，在市场组合中的权重分别是0.4和0.6，两个证券收益率的相关系数为0.3，无风险利率为5%。则由无风险资产和最优风险组合组成的资本市场线的斜。

对于两种证券形成的投资组合当相关系数为1时投资组合的预期值和
　　A

甲乙两种证券的相关系数为04预期收益率分别为12和16标准差
　　D

对于两种证券形成的投资组合当相关系数为1时投资组合的预期值和
　　A

对于两种证券形成的投资组合当相关系数为1时投资组合的预期值和
　　A

对于两种证券形成的投资组合当相关系数为1时投资组合的预期值和
　　A

对于两种证券形成的投资组合当相关系数为1时投资组合的预期值和
　　A

假设A证券收益率的标准差是12B证券收益率的标准差是20AB
　　A