金融计算题关于远期汇率跟近期汇率

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　　那么适用的远期汇率又是多少？久期分析与利率风险计算假定你是某银行经理，其1000亿美元资产的平均久期为4年，900亿美元负债的平均久期为6年。对该银行进行久期分析，如果利率上升2个百分点，计算银行净值的变化。这些题目涵盖了金融市场的多个方面，包括利率、汇率、债。

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　　好像是简答题吧，方案很多1。用日币结算2。签订远期外汇合同，锁定汇率3。以出口订单/信用证向银行融资，贸易项下立即结汇，只要保证利率小于美元贬值幅度4。期权

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　　1.某日，伦敦外汇市场上英镑美元的即期汇价为：GBP/USD=1.9540/1.9555，6个月后，美元发生升水，升水幅度为170/165，通用公司卖出六个月期远期美元200万，问：1六个月远期汇率是多少？2通用公司卖出六个月期美元可获得英镑多少？保留整数解：1左高右低可下减，就是1.9540—0。

关于金融经济类考试计算题的问题
　　派生存款计算：涉及原始存款、法定存款准备金、超额准备金和客户提现率，计算派生倍数和银行体系创造的派生存款总额。汇率计算：包括即期汇率、远期汇率、远期差价的计算，以及不同货币之间的兑换。复利计算：按年、半年、季度计算复利以及连续计算复利。金融衍生品计算：如沪。

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　　这一题，根据该理论，两个国家利率的差额，等于远期兑换率及现货兑换率之间的差额，可设3个月伦敦外汇市场上英镑对美元的远期汇率为X，则有等式10%8%=X1.5585，解出X=1.5785，所以，3个月伦敦外汇市场上英镑对美元的远期汇率为GBP1=USD1.5785不知，对这个答案满意否？！&。

国际金融计算题
　　1.USD1=CHF1.4500/50，三个月后远期掉期率为：110/130点，三个月远期USD1=CHF1.4500+0.0110/1.4550+0.0130=CHF1.4610/80伦敦市场现汇汇率为：GBP1=USD1.8000/500，三个月的远期掉期率为：470/462点三个月远期GBP1=USD1.80000.0470/1.85000.0462=USD1.753。

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　　预计使用年限为6年，残值为60万元。以上题目涵盖了金融管理中的多个方面，包括利率计算、货币创造、汇率与远期汇率、投资决策、外汇风险管理、久期分析、保证金制度以及设备采购与租赁决策等。这些问题不仅考察了学生对基本概念的理解，还要求他们能够运用所学知识解决实。

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　　一、欧元兑美元、美元兑港元远期汇率分别为：3个月1.10029/59升水7.7960/91贴水二、该套汇是有利可图的，具体作法是在东京外汇市场买日元卖美元，然后在纽约买美元卖日元，每一美元可以获得0.2日元的汇差，1000万美元可得=1000万*0.2=200万日元可兑16460美元，或者1000万。

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　　你好，请采纳！有点难。。即期：欧元/美元=1.8120/1.8150三个月远期：：欧元/美元=1.81200.0070/1.81500.0020=1.8050/1.8130六个月远期：：欧元/美元=1.81200.0120/1.81500.0050=1.8000/1.81001六个月择期，即客户在即期到六个月内任意时期均可按约定汇率成交.报价为1.8000。

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　　英国3个月存款利率为6%，假定当前汇率为￡1=1.5$，3个月远期差额为40/60，假如你手上有100万￡，是否存在抵补套利机会？如存在，请计算套利净收益。以上仅为示例题目及部分步骤，具体计算过程可能涉及更多的细节和复杂的公式。在实际操作中，建议参考专业的金融教材或咨询专业人。